În România, Costa nu a ridicat trofee, dar a lăsat o amprentă puternică. În sezonul 2011–2012, a fost numit antrenor la CFR Cluj.
A preluat echipa într-un moment cu mari așteptări și a reușit să o mențină în fruntea clasamentului.
Când a fost demis, în aprilie 2012, ardelenii erau lideri în Liga 1, cu cinci puncte peste Dinamo și nouă etape rămase.
În cele 26 de meciuri de campionat, Costa a bifat 15 victorii, 6 egaluri și 5 eșecuri. Fundația construită de portughez a fost decisivă pentru titlul câștigat ulterior de Ioan Andone.
A revenit în România și a "dovedit-o" pe CFR
După opt ani, a revenit în România la Gaz Metan Mediaș, într-o perioadă marcată de lipsuri financiare și instabilitate. În patru luni, a revitalizat echipa și a obținut victorii răsunătoare.
A învins campioana CFR Cluj chiar pe terenul acesteia, cu 2-1, apoi a trecut cu 3-1 de UTA în deplasare. La plecarea sa, în februarie 2021, Gaz Metan ocupa locul 10, deși începuse sezonul în zona retrogradării.
